Modelul de optimizare a portofoliului identifică ponderile optime de capital pentru un portofoliu de investiții financiare care oferă cea mai mare rentabilitate pentru riscul cel mai scăzut, pe baza profilului riscului de returnare și a corelației dintre investițiile individuale. Designul modelului de optimizare a portofoliului permite aplicarea acestuia fie la un instrument financiar, fie la un portofoliu de flux de afaceri. Modelul de optimizare a portofoliului este intuitiv și flexibil, cu ajutorul icoanelor de ajutor, pentru a ajuta la introducerea și interpretarea rezultatelor rezultatelor. Introducerea datelor istorice pentru analiză este susținută de opțiunile de specificare a prețurilor sau randamentelor absolute, a numărului de unități curente deținute și a unui instrument de descărcare a perioadelor îndelungate de date privind piețele financiare pentru valori mobiliare.
Opțiunile avansate de optimizare includ stabilirea constrângerilor minime și maxime pentru ponderile din portofoliul optim și opțiunile de analiză a riscului pentru volatilitatea generală în raportul Sharpe, riscul descendent sau semi-abaterea în raportul Sortino și câștigul / pierderea în cadrul Omega raport. Optimizarea oferă probabilitatea de a obține un randament țintă calculat prin simularea Monte Carlo. Rezultatele optimizării portofoliului sunt afișate cu diagrame de ponderare și distribuții de randament, precum și acțiuni de achiziție și lichidare necesare. Portofolii alternative și personalizate de-a lungul frontierei eficiente pot fi încărcate. Analiza tehnică este oferită cu întoarcerea totală testată din tranzacționarea semnalelor și optimizarea automată a parametrilor.
Sprijină portofoliile mixte de poziții lungi / scurte. Realizează optimizarea optimizată a rulării. Analiza tehnică a fost adăugată cu capacitatea de a optimiza parametrii constanți pentru a maximiza revenirea testată înapoi pe semnalele de cumpărare și vânzare. Include analiza detaliată și graficul mediei mobile mobile, rata de schimbare, convergența medie / divergența în mișcare, puterea relativă și benzile Bollinger. Oferă posibilitatea de a aplica o sumă de capital în mod egal la începutul ponderilor portofoliului. Descărcarea de date în timp real
Comentariile nu a fost găsit