QuantLib

QuantLib este o sursă deschisă și software-ul de bibliotecă distribuită în mod liber, în principal, în implementat C ++, exportate în C #, Java, Ruby, Perl, Obiectiv Caml, GNU R, Python, și Schema. Acesta este conceput pentru a acționa ca o bibliotecă de finanțe cantitative, care pot fi utilizate pentru stabilirea prețurilor, modelarea, managementul riscului și de comercializare în viața reală.

Acesta oferă un cadru software complex, care poate fi folosit pentru sarcini de finanțe cantitative. Acesta oferă diverse instrumente care sunt utile atât pentru modelare avansată și punerea în practică, cu caracteristici, cum ar fi modele de curba de randament, convențiile de piață, PDEs, rezolvitorilor, Monte Carlo, VAR, și opțiuni exotice.

În viitor, biblioteca QuantLib va ​​oferi, de asemenea, dezvoltatorilor cu legaturi pentru alte limbi, precum și porturile în Matlab / Octave, Gnumeric, S-PLUS / R, arhitecturi COM / SOAP / CORBA, Mathematica și FpML.

Pentru a instala și utiliza biblioteca QuantLib pe sistemul de operare GNU / Linux, va trebui să descărcați mai întâi cea mai recentă versiune a programului de la Softoware, salvați arhiva undeva pe computer, se extrage conținutul său cu un utilitar de manager de arhive, și deschideți aplicația Terminal.

În fereastra emulator de terminal, utilizați & lsquo; cd & rsquo; comandă pentru a naviga la locația fișierelor arhivă extrase (de exemplu, cd /home/softoware/QuantLib-1.4.1), executați & lsquo; ./ Configureaza && make & rsquo; comandă pentru a configura și a compila QuantLib, urmată de & lsquo; sudo make install & rsquo; comandă pentru a instala it întregul sistem.

Privind sub capota bibliotecii QuantLib, putem observa că C ++, C #, Python, Java, Schema de programare și Ruby limbaje au fost folosite pentru a scrie codul sursă. Biblioteca este orientată către dezvoltatori, educație, precum industria financiară și de asigurări.

In prezent, acesta a fost testat cu succes cu mai multe distribuții de Linux, dar ar trebui să fie compatibil cu toate sistemele de operare GNU / Linux. Ambele 64 de biți și pe 32 de biți arhitecturi CPU sunt suportate

Ce este nou în această versiune:.

• QuantLib 1.4.1 este o versiune de compatibilitate. Ea stabilește o serie de erori de compilare care au apărut atunci când se utilizează QuantLib 1.4 cu zăngănit 3.5 și Boost 1.57. Mulțumită lui Tim Smith pentru heads-up.

Ce este nou în versiunea 1.7:

• QuantLib 1.4.1 este o versiune de compatibilitate. Ea stabilește o serie de erori de compilare care au apărut atunci când se utilizează QuantLib 1.4 cu zăngănit 3.5 și Boost 1.57. Mulțumită lui Tim Smith pentru heads-up.

Ce este nou în versiunea 1.6.2:

• QuantLib 1.4.1 este o versiune de compatibilitate. Ea stabilește o serie de erori de compilare care au apărut atunci când se utilizează QuantLib 1.4 cu zăngănit 3.5 și Boost 1.57. Mulțumită lui Tim Smith pentru heads-up.

Ce este nou în versiunea 1.6:

• QuantLib 1.4.1 este o versiune de compatibilitate. Ea stabilește o serie de erori de compilare care au apărut atunci când se utilizează QuantLib 1.4 cu zăngănit 3.5 și Boost 1.57. Mulțumită lui Tim Smith pentru heads-up.

Ce este nou în versiunea 1.5:

• QuantLib 1.4.1 este o versiune de compatibilitate. Ea stabilește o serie de erori de compilare care au apărut atunci când se utilizează QuantLib 1.4 cu zăngănit 3.5 și Boost 1.57. Mulțumită lui Tim Smith pentru heads-up.

Ce este nou în versiunea 1.3:

• Portabilitate:
• Activată g ++ compilare în modul de C ++ 11.
• Adăugat VC ++ 11 proiecte (datorită lui Edouard Tallent).
• Adăugat țintă x 64 la VC ++ 10 și VC ++ 11 proiecte (datorită Johannes Gottker-Schnetmann).
• Eliminat cel mai de nivel 4 avertismente în VC ++ (datorită Michael Sharpe).
• avertismente în VC ++ Au fost eliminate atunci când compilarea pentru platforma x64 (datorită Johannes Gottker-Schnetmann).
• Data / ora:
• vacanță fixe pentru calendarul japonez (multumita lui Sebastien Gurrieri).
• Adăugat Bobotează (introdus în 2011), în calendarul polonez (datorită katastrofa).
• Actualizat sud-coreean calendar pentru 2013 (datorită Faycal El Karaa).
• Actualizat calendar pentru 2012 Chineză (datorită Cheng Li).
• calendar actualizat pentru 2013 pentru China, Hong Kong, India, Indonezia, Singapore, Taiwan și Turcia.
• Fixed câteva vacanțe mexicane.
• Împiedicat out-of-legat acces la program degenereze.
• Instrumente:
• Finite-difference Bermude motoare Swaption pentru G2 ++ și modelele de-Hull alb (multumita lui Klaus Spanderen).
• Adăugat motor de stabilire a prețurilor analitice Heston-Hull-White pentru opțiunea de vanilie folosind apropierea H1HW (datorită lui Klaus Spanderen).
• Gestionat întârziere de pornire a motorului de bază în Swaption Jamshidian (datorită lui Peter Caspers).
• Modele:
• calibrare Adăugat la modelul GARCH (datorită Slava Mazur).
• Fixed părtinire perspectivă în calcul Garch11 (datorită Slava Mazur).
• Fluxurile de numerar:
• Utilizarea implicită corectă pentru data evaluării în câteva metode (datorită fluxurilor de numerar Peter Caspers).
• bazate pe randament calculul NPV folosește acum date de referință cupon; acest lucru stabilește mici discrepanțe atunci când se utilizează contoare de zi, cum ar fi ISMA actul / act (multumita lui Henri Gough și Nick Glass).
• Pornire fixă ​​și data de încheiere pentru ajustarea convexitate a cuponului cu rată variabilă în arierate (mulțumită lui Peter Caspers).
• Indexes:
• Adăugat inspector pentru calendarul comun utilizat de indici Libor.
• Metoda Adăugat pentru a clona un index de swap cu o curbă de reducere diferită (datorită lui Peter Caspers).
• Structuri pe termen lung:
• caz degenerat fix pentru o volatilitate ABCD (datorită lui Peter Caspers).
• Verificare extrapolare Relaxat pentru curbele implicit probabilitate. Atunci când se calculează probabilitățile implicite între două date sau ori, permit primul care precede data de referință. Acest lucru presupune în mod eficient că probabilitatea implicită înainte de referință este nulă, și ajută în cazurile în care o protecție cupon extinde câteva zile înainte de trimiterea din cauza ajustărilor (de exemplu, atunci când protecția începe într-o sâmbătă și este rulat, trimiterea la următoarea luni).
• Pass corect ATM rata de nerăbdare să zâmbească secțiunea SwaptionVolCube2 (Mulțumiri lui Peter Caspers).
• Adăugat Reducere exogen la OptionletStripper1 (mulțumiri lui Peter Caspers).
• Math:
• browniană-bridge generator de secvențe aleatoare Adăugat Sobol (multumita lui Klaus Spanderen).
• Adăugat Richardson-extrapolare utilitate pentru metode numerice (multumita lui Klaus Spanderen).
• Adăugat diferențială evoluție de optimizare a (multumita lui Ralph Schreyer și Mateusz Kapturski).
• Adăugat caz special pentru a închide () / close_enough (), atunci când fie o valoare este 0; anterior, se vor întoarce întotdeauna false, care ar putea fi surprinzătoare (datorită lui Simon Shakeshaft pentru fix).
• Fixed Gamma coada de distribuție (datorită lui Ian Qsong).
• Asigurați-vă că ultima funcție apel în interiorul unui Solver este trecut rădăcină (datorită lui Francis Duffy).
• Realizat condiție limită Lagrange pentru interpolare cubică (mulțumită lui Peter Caspers).
• precizie sporită în coada lui West bivariate cumulative normale (datorită lui Fabien Le Floc'h).
• calibrare îmbunătățită a SABR interpolare, permițând diferite puncte de plecare (datorită lui Peter Caspers).
• FFT mutate și autocovariance implementări din folderul experimental pentru biblioteca de bază.
• diferențe finite:
• Adăugat în funcție de timp condiție Dirichlet (datorită lui Peter Caspers).
• Utilitati:
• conversiile implicite ale shared_ptr la bool sunt acum explicite; acestea au fost eliminate în C ++ 11 (datorită Scott Condit).
• dosarul experimental:
• QL / directorul experimental conține un cod care nu este încă pe deplin integrat cu biblioteca sau chiar complet testate, dar este eliberat în scopul de a obține feedback-ul utilizatorilor. clasele experimentale sunt considerate instabile; interfețele acestora s-ar putea schimba în versiunile ulterioare.
• Noi contribuții pentru această versiune au fost:
• Două opțiuni de active barieră și a motorului aferent (datorită IMAFA / studenților Polytech'Nice Qingxiao Wang și Nabila Barkati).
• Solver EDO (multumita lui Peter Caspers).
• model functional Markov (multumita lui Peter Caspers).

Ce este nou în versiunea 0.9.7:

• Portabilitate:
• configurații Microsoft Visual C ++ au fost redenumit. Debuger implicit și configurații de lansare se leagă acum la versiunea DLL a bibliotecii comune runtime. Denumirile altor configurație ar trebui să fie acum mai descriptiv.
• Remedieri pentru Solaris construi.
• OBLIGATIUNI:
• Exemplu de obligațiuni Adăugat (datorită Florent Grenier.)
• Adăugat suport pentru obligațiuni amortizarea (mulțumită lui Simon Ibbotson.) NUMERAR NET
• Adăugat două mai multe funcții de analiză (datorită fluxurilor de numerar Toyin Akin.) DATA / ORA
• Adăugat calendar personalizat.
• indexeaza:

indexurile
• Adăugat GBP / USD / CHF / JPY swap pe rata.
• fixă ​​USD calendar LIBOR (decontare, nu NYSE.)
• MODELE DE PIAȚĂ:
• Adăugat întâi deplasate prin difuziune stocastic-volatilitate evolver.
• MOTOARELE Pricing:
• Monte Carlo opțiuni medie-preț acum folosește elemente de prindere din trecut corect.
• CITATE:
• adăugat LastFixingQuote, un adaptor de estimare pentru ultima fixare disponibilă a unui anumit indice.
• DOSAR EXPERIMENT:
• QL / directorul experimental conține un cod care nu este încă pe deplin integrat cu biblioteca sau chiar complet testate, dar este eliberat în scopul de a obține feedback-ul utilizatorilor. clasele experimentale sunt considerate instabile; interfețele lor sunt susceptibile de a schimba în versiunile viitoare. Noi contribuții pentru această versiune au fost ...
• arbori binomiali dependente de timp (datorită John Maiden.)
• un nou cadru FDM multidimensionale bazat pe divizarea operatorului folosind Craig-Sneyd, Hundsdorfer sau scheme Douglas (datorită Andreas Gaida, Ralph Schreyer, Klaus Spanderen.)
• implementari ale curbei Black-varianței și suprafață, luând un set de citate ca intrare (datorită lui Frank Hovermann.)
• Motoare CDO sintetice (datorită Roland Lichters.)

Opțiuni
• varianță, împreună cu un motor de Heston-proces (datorită Lorella Fatone, Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni, și Francesco Zirilli.)
• un cadru de mărfuri, inclusiv a unor instrumente, cum ar fi contractele futures de energie și a swap-urilor la energie (datorită J. Erik Radmall.)

Opțiuni
• quanto-barieră (mulțumită lui Paul Farrington.)
• obligațiuni amortizarea (mulțumită lui Simon Ibbotson.)
• un motor perturbativa pentru opțiunile de barieră (datorită Lorella Fatone, Maria Cristina Recchioni, și Francesco Zirilli.)